1) mean-variance criterion
均值方差理论
1.
A dynamic model for portfolio of oilfield exploitation and development was established by using mean-variance criterion.
应用均值方差理论,建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型,该模型是一个带约束的随机线性二次型(LQ)控制方程。
2) mean-variance theory
均值-方差理论
3) mean variance portfolio theory
均值-方差组合理论
4) mean-variance principle
均值方差原理
5) mean variance
均值-方差
1.
The research about futures hedging model has experienced three stages of development-traditional hedging, linear regression, Linear mean variance.
期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。
6) mean-variance
均值-方差
1.
As its application,this paper studies class of mean-variance portfolio selection problem with continuous-time,its objective is to minimize the expected terminal return and minimize the variance of the terminal wealth.
提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其转化为随机线性二次最优控制问题,并在非自融资的条件下,得出最优证券组合;最后将其理论应用于实例分析。
2.
We study the different efficient frontiers of Mean-variance model obtained by solving mean-VaR model,and show that the Mean-VaR efficient set are subset of the Mean-Variance efficient frontier under assumption that returns are normally distributed.
通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。
3.
The paper summarized domestic and international research results in the field of Markowitz s mean-variance model.
本文概述了国内外在马克维茨均值-方差模型领域的研究成果。
补充资料：方差估计值
分子式：
CAS号：
性质：由样本测定值计算的方差S2，称为样本方差，S2是总体方差σ2的无偏估计值。因此，S2又称为方差估计值或估计方差。S和σ分别为样品测定值的标准差和样本总体呈正态分布的标准差。
CAS号：
性质：由样本测定值计算的方差S2，称为样本方差，S2是总体方差σ2的无偏估计值。因此，S2又称为方差估计值或估计方差。S和σ分别为样品测定值的标准差和样本总体呈正态分布的标准差。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条