1) option pricing model
期权定价模型
1.
An option pricing model for valuing R&D upgrading investment within software enterprises;
软件企业R&D升级投资价值的期权定价模型
2.
Comparison between two option pricing models;
两个期权定价模型的比较
3.
To modify the actuarial formula put forward by Bladt and Rydberg,an actuarial approach is proposed in view of evaluating actual losses and corresponding probability distribution to quantitatively check the price composition of European premium,thus developing an option pricing model to deduce further the famous Black-Scholes formula.
在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式。
2) Black Scholes option pricing model
BlackScholes期权定价模型
3) Merton option pricing model
Merton期权定价模型
1.
This paper,from both theoretical and empirical aspects,discusses how to use Merton option pricing model to determine the deposit insurance prices.
存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,从理论和实证两方面论述了运用Merton期权定价模型确定存款保险价格的问题。
4) GARCH option pricing model
GARCH期权定价模型
6) multi factor option pricing model
多因素型期权定价模型
1.
With the changes of the hypotheses, a kind of exotic option pricing model - a multi factor option pricing model is then derived, and with the boundary conditions, the analytic solution of a rainbow option based on two underlying variables is given.
先介绍了标准期权即Black Scholes单因素期权定价模型及其解析解 ,然后在多个标的变量的情况下 ,通过调整Black Scholes期权定价模型的基本假设条件 ,推导了一种新型期权定价模型———多因素型期权定价模型 ,并结合边界条件 ,给出了基于 2个标的变量的彩虹期权的解析解 ;并对此进行了扩展 ,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型 ,从而解决了多因素条件下的模型描述问题 ;最后给出了一个彩虹期权实例进行分析 ,验证了所得结论的有效性 。
补充资料：期权定价模型概念
期权定价模型概念
期权定价模型【期权定价模型概念】这里我们讨论两种具体的期权定价模型。所谓模型，是指一个或一组对实际进行简化描述的方程，藉此，我们可以利用已知的元素计算出未知的元素。对于期权定价模型来说，要计算出的元素就是所涉及的期权理论上适当的价格。期权定价模型自成为学术界讨论热点以来，已成为一个比较繁盛的家族，既包括相对简易的模型，也不乏极端复杂的方程组合。然而，大部分模型都有其共同之处，我们有必要首先理解其中最基本的，然后再去探索更加复杂也更加接近实际的模型。 对期权定价模型的讨论是对关于期权定价特性的介绍的延伸。期权定价关系告诉我们期权价格的一些基本性质，诸如定价上限、下限及看涨期权—看跌期权的平价关系等，但却不能让我们知道如何确定期权的确切价值。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条