1) mixture ARCH
混合ARCH模型
2) Jensen-ARCH model
詹森-ARCH综合模型
3) β-GARCH
混合ARCH
4) ARCH model
ARCH模型
1.
ARCH model of share yields on china stock market and empirical analysis;
中国股市收益的ARCH模型与实证分析
2.
Diagnose analysis in ARCH models;
ARCH模型的诊断分析
3.
The comparison of ARIMA model and ARCH model application in HongKong stock price index prediction;
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
5) ARCH model
ARCH类模型
1.
The idea of introducing ARCH models into the VaR estimation is justified by concrete step of how to use ARCH models to calculate VaR.
将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。
2.
Then, various measurement methods, such as moving average method, ARCH model, stochastic volatility model and implied volatility method are mainly presented.
接着,主要介绍移动平均方法、ARCH类模型、随机波动模型以及隐含波动性方法,并在移动平均方法中引入了稳健型指数加权移动平均方法和基于非对称Laplace分布的有偏型指数加权移动平均方法,对ARCH类模型和SV模型及二者的主要扩展模型进行了较为全面的论述,并对模型参数的估计方法进行了介绍。
3.
ARCH model,GARCH model and GARCH-M model were introduced,and the character of ARCH-type model was analyzed.
介绍ARCH模型、GARCH模型和GARCH—M模型,分析ARCH类模型的特点。
6) ARCH models
ARCH类模型
1.
Application of ARCH models in the Financial Markets;
ARCH类模型在金融市场中的应用
2.
This article analyzes briefly the characteristic of different ARCH models and then uses relevant models to carry on the empirical study on the market fluctuation characteristics of Chinese securities investment fund.
根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的风险溢价效应进行实证分析,运用改进的EGARCH模型对证券投资基金波动与信息的关系进行实证研究,并对实证结果进行分析。
3.
In this paper, the volatility of Chinese stock market is investigated using the ARCH models with regime-switching in the volatility(SWARCH).
SWARCH模型较传统的ARCH类模型显著地提高了股票市场波动性的描述与预测能力。
补充资料：混合计算模型
混合计算模型
hybrid computational models
hunhe Jisuan moxing混合计算模型(hybrtd computationa一m闭·els)计算机与其所控制的物理部件构成的，具有既随时间连续变化的变量又受事件驱动的离散变量的系统的数学模型。 混合系统的设计涉及控制理论和计算机科学，20世纪90年代以来引起了计算机科学界很大关注。很多混合系统要求绝对安全，如自动导航系统，核电站监测系统等。绝对安全系统的设计是计算机软件科学的重大课题。当前的软件产品耗资巨大，但多数无法避免差错。这样的软件不能用于绝对安全系统。计算机软件科学界提出使用严格的形式化方法来设计该类软件。 迄今，形式化方法所处理的对象都是离散变量(或已离散化的变量)，所用的语言及演算亦都是基于离散数学的公理化系统。而混合系统设计的形式化方法不可回避连续数学;控制理论使用的是微分方程刻画连续变量的变化规律。混合系统设计的形式化方法也不能回避离散的事件，这些事件驱动系统的变化。混合系统设计的形式化方法需要一种计算模型，它同时支持连续变量和离散事件藕合系统的计算。 近几年在已有计算理论的基础上，已陆续发展了多种混合计算模型。大体上可分为逻辑型、程序设计型和自动机型三类。 逻辑型混合计算模型的主要思想基于时态逻辑，引人时段和切变的概念。时段可用来刻画系统在一个时间区间上的连续变化，而切变则表示事件的发生(离散变量的变化)。在单个时段上，借用连续数学(微分方程理论)推导系统的行为;而在相邻时段间，则用时态逻辑中切变算子的规则，推导系统行为的转化。逻辑型计算模型中的时段演算，已引起该领域同行的广泛重视。该演算是由周巢尘，C.A.R.H(班re和A.P.Ravll所建立。 程序设计型混合计算模型是将传统的程序设计语言加以推广以容纳连续变量。推广后的程序语言可用来描述混合系统的行为。而其中的控制部分可逐步求精，变换成传统的可在计算机上执行的软件，从而生成数值控制系统。通信顺序进程〔SP，已推广为混合通信顺序进程。在这个程序语言中，有一种特殊的语句称为连续构件，它可表示一个具体给定初值的微分方程;而原有的通信语句可用来表达事件的起源和发生;程序语言中的顺序算子，条件算子等用来刻画连续构件和通信间的藕合关系。 自动机早已用于各种模拟计算系统，计算机本身亦可看作一个庞大的有限状态自动机:一个状态表示计算机中各存储器和寄存器一种取值，而计算机的操作导致计算机由一个状态转移至另一个状态。如果将自动机的状态看作是在一组微分方程控制下，一组连续变量的连续变化过程，则将状态的转移视作事件的驱动。这种推广后的自动机称作混合自动机，可用来描述和计算混合系统的行为。 总之，混合计算模型还在发展完善之中。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条