补充资料：误差校正模型

误差校正模型


[误差校正模型】基于协整方程进行短期预测的模型。认为在时间序列的短期变化中天然寓有长期变动的作用，因而它的作法就是在短期方程中加人长期方程的影响因子。这个影响因子就是长均衡方程误差项的滞后项，一般滞后一期。 如果有随机向量Zt{21:，几，zat，一，氏，且有Zt一I(l)，而且有:入}Z，.，几，Z3吐，…，人一el(d，b)那么对于长期方程: z，!二谷铸z。+v，则有误差校正模型:△z，!=蕊，。△。!+从一，因为有△茂二Xt一Xt_，，误差校正模型可以还原到长期模型型式。

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