1) foreign exchange futures options
外汇期货期权
1.
Recovering of implied risk-neutral probability distributions of foreign exchange futures options and market sentiment;
基于外汇期货期权的隐含风险中性概率的复原与市场情绪
3) forex futures
外汇期货
1.
After a years-long hold-up of redesign, China forex futures market has still not come to existence.
然而，经过多年的停顿整治，我国的外汇期货市场仍然没有建立起来，不仅影响了我国汇率政策的有效性，还限制了众多经济主体的发展，已经成为妨碍经济稳定的因素之一。
4) foreign exchange option
外汇期权
1.
The foreign exchange option pricing of diffusion process with jumps
带跳扩散过程的外汇期权定价
2.
All Factors which affected the prices of foreign exchange options should be understood in the course of hedge of the options.
由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值。
3.
Along with the demos having the continuing enganced investment consciousness,the foreign exchange option has been a new foreign exchange investment product.
随着我国居民投资意识的不断增强,外汇期权已成为一种新型的外汇投资产品。
5) FX options
外汇期权
1.
Two ways of computing nonlinear VaR about market risk of FX options;
两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法
2.
This paper develops efficient method for computing the non-linear VaR of FX options when the exchange rate returns have multivariate t distributions.
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。
3.
And develop approximate expression of the change in the value of FX options into Delta-Gamma-Theta model.
引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta Gamma Theta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和Cornish Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta 正态模型有非常大的改进,但Cornish Fisher方法计算简单、快速,而MonteCavlo方法计算繁琐、速度慢。
6) foreign currency options
外汇期权
1.
This paper develops an efficient method for pricing foreign currency options when the exchange rate returns have a heavy-tailed distribution.
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。
补充资料：外汇期货期权
外汇期货期权概述
1984年，外汇期货期权在芝加哥商品交易所(CME)的国际货币市场(IMM)登台上演。
外汇期货期权指期权买方有在期权到期日或以前执行或放弃执行以执行价格购入或售出标的外汇期货的权利。与外汇期权的分别在于：外汇期货期权在执行时，买方将获得或交付标的外汇的期货合约，而不是获得或交付标的外汇本身。
外汇期货期权交易是指期权买方有权在到期日或之前，以协定的汇价购入或售出一定数量的某种外汇期货，即买入延买期权可使期权买方按协定价取得外汇期货的多头地位；买入延卖期权可使期权卖方按协定价建立外汇期货的空头地位。买方行使期货期权后的交割同于外汇期货交割，而与现汇期权不同的是，外汇期货期权的行使有效期均为美国式，即可以在到期日前任何时候行使。经营外汇期货期权主要有芝加哥国际货币市场和伦敦国际金融期货交易所两家。
[编辑]与股指期货期权交易的区别
外汇期货期权交易和股指期货期权交易不同。股指的标的物是各种股票价格的（不）加权平均值。股指期货期权的变化，不会直接影响其所包含的个别的股票的价格。而外汇期货期权则不同，外汇期货期权的标的物是货币本身，所以外汇期货期权交易产生的外汇价格和汇率，将直接影响作为标的物的相关外汇的价格和汇率的走势。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条