1) realized range
实现极差
1.
By using intraday high frequency data of Shanghai and Shenzhen stock indices,the paper builds up a realized volatility model and a realized range model based on ABFIMA model and CARR model respectively, which are applied to calculate VaR.
本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。
2.
We employ intra-day high frequency data of two main indexes in Shanghai and Shenzhen Stock Markets in constructing two kinds of non-parametric estimators realized volatility and realized range,which are used to compare GARCH and CARR families and build their extensions.
本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据,构建了两类日内波动率的非参估计量实现波动RV与实现极差RR,分别用于GARCH和CARR类模型的比较与扩展;并使用Mincer-Zarnowitz(MZ)回归方程和基于此基础之上的一个渐进正态检验统计量对各模型的相对优劣及统计显著性进行对比研究。
2) realized range-based volatility
已实现极差波动
1.
Comparing research:Realized volatility and realized range-based volatility;
已实现波动和已实现极差波动的比较研究
2.
Weighted Realized Range-based Volatility Based on High-frequency Data and Its Empirical Analysis;
高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析
3.
The key points and main achievements are listed as follows: 1)An optimal sampling method is given based on asymptotic distribution of error term between RV(realized volatility),RRV(realized range-based volatility) and IV(integrated volatility),respectively.
本文的主要工作和创新点如下: 1)分别基于已实现波动和已实现极差波动与积分波动之间误差项的渐近分布,给出了一个高频数据抽样方法。
3) Weighted Realized Range-based Volatility
加权已实现极差波动
1.
Weighted Realized Range-based Volatility Based on High-frequency Data and Its Empirical Analysis;
高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析
4) implementational error
实现误差
5) active impletinging
积极实现
6) inactive impletinging
消极实现
补充资料：极差
分子式：
CAS号：
性质： 是一组测量值中最大值与最小值之差，以及表示，R=xmax-xmin。极差只指明了测定值的最大离散范围，而未能利用全部测量值的信息，不能细致地反映测量值彼此相符合的程度，极差是总体标准偏差的有偏估计值，当乘以校正系数之后，可以作为总体标准偏差的无偏估计值，它的优点是计算简单，故在数据统计处理中仍有着相当广泛的应用。
CAS号：
性质： 是一组测量值中最大值与最小值之差，以及表示，R=xmax-xmin。极差只指明了测定值的最大离散范围，而未能利用全部测量值的信息，不能细致地反映测量值彼此相符合的程度，极差是总体标准偏差的有偏估计值，当乘以校正系数之后，可以作为总体标准偏差的无偏估计值，它的优点是计算简单，故在数据统计处理中仍有着相当广泛的应用。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条