1) Erlang(2) risk model
Erlang(2)风险模型
1.
The second part mainly studies the Erlang(2) risk model under constant interest force, combines with the multi-divided strategy, and gives the inter-differential eqution about the Gerber-Shiu discounted penalty function Furthermore, when the claimsize is exponentially distributed, a differential equations can be derived.
运用了复合泊松过程可以逼近布朗运动的方法,结合Gerber和Shiu(2006)所给出的结论,我们得到了直到破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的积分-微分方程且给出当索赔额的矩母函数满足一定条件时,V(x;b)的精确表达式第二部分主要研究带常利率的Erlang(2)风险模型,并在模型中采用多段分红策略,给出了在三段分红策略下,模型的Gerber-Shiu期望罚金函数φ(u)所满足的微分方程式同时给出了在索赔额服从指数分布的特殊条件下,φ(u)所满足的微分方程式。
2) Erlangian risk model
Erlang风险模型
1.
Erlangian risk model is widely used in queueing theory,control theory and finance risk models.
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。
4) Sparre-Andersen risk model
Sparre-Andersen风险模型-Erlang(n)分布
6) erlang-c model
Erlang-C模型
补充资料：风险投资的风险
风险投资的风险是指投资活动中人们不希望的后果出现的潜在可能性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条