1) rainbow barrier options
彩虹障碍期权
1.
The pricing problems of rainbow barrier options are discussed using partial differential equation method.
采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式。
2) rainbow option
彩虹期权
1.
The Model of Rainbow Option Pricing with Transaction Costs under the CEV Process;
CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价模型的研究
2.
The pricing of derivatives depending on several assets driven by a Lévy process settles down the problem of pricing of rainbow option based on three underlying assets,by changing the probability measure through Girsanov s Theorem for Lévy process,then getting the option s value expression.
多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。
3.
In the paper,firstly,the pricing model of Black-Scholes option and rainbow option are introduced;secondly,it is gained that is rainbow option pricing model with Transaction Costs,then,the pricing formula is proved.
通过在对标准欧式期权和彩虹期权定价模型的研究,推导出有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其近似解。
3) barrier option
障碍期权
1.
Pricing Barrier Option under Jump-Diffusion Model;
Jump-Diffusion模型下障碍期权的定价分析
2.
The meaning of a kind of exotic option,the barrier option,is presented.
文章首先给出了一种奇异期权———障碍期权的涵义;然后利用鞅测度和概率论理论讨论了离散时间的上升敲出期权的二项式定价模型,并推导出其定价公式,此公式推广了标准的二项式定价公式;最后给出了一个实例。
4) Barrier options
障碍期权
1.
The problem of pricing derivative barrier options;
衍生障碍期权的定价问题
2.
Pricing barrier options under CEV process;
不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价
3.
Barrier options is path-dependent option,so it’s difficult to calculate.
障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 。
6) down knock-out option
敲出障碍期权
1.
In this paper,firstly,the connotation and the solution of down knock-out option and the basic principle of real option are dissertated,then,the method applied in project investment decision based on down knock-out option and game theory is put forward.
阐述了实物期权的基本原理和敲出障碍期权的内涵及其定价求解,提出了基于敲出障碍期权的实物期权定价方法和博弈理论的项目投资决策分析,分析了双寡头市场结构下的项目投资决策,给出了算例分析。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条