Poisson跳-扩散过程,Poisson jump-diffusion process,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) Poisson jump-diffusion process 点击朗读

Poisson跳-扩散过程

2) jump-diffusion process 点击朗读

跳扩散过程

Option pricing by the martingale measure method considering the price of stock dividends payment and a jump-diffusion process;

支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法

By changing basic assumption of Merton option pricing model to the assumption that jump process is a kind of special compound Poisson process and volatility without jump is the function of time, it is established that the behavior model of the stock pricing process is jump-diffusion process.

改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。

Assuming that the interest is given,we obtion European reload option pricing formulas on stocks with jump-diffusion process by using an actuarial approach.

在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式。

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3) jump diffusion process 点击朗读

跳-扩散过程

例句>>

4) jump-diffusion process 点击朗读

跳-扩散过程

Option pricing model with credit risks when underlying assert returns are jump-diffusion processes;

标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型

The Pricing of Corporate Debt Securities Based on Jump-diffusion Process; 点击朗读

公司资产具有跳-扩散过程的债务证券定价

Option pricing from the price of stock dividends-payment and a jump-diffusion process; 点击朗读

支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价

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5) jump-diffusion 点击朗读

跳-扩散过程

Gukhal (2004) derived analytical volution formula for compound option when underlying asset followed a special case of jump-diffusion process, that .

Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形--跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式。

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6) diffussion jump process 点击朗读

扩散-跳过程

补充资料：扩散过程

扩散过程
ssaood ooisngip

扩散过程晒丘目比.，祀.弓:八.中中y3.oHu“.npo明eee] 具有转移密度p(s，x，t，y)并满足以下条件的连续Map劝.过程(MaJ大ov Pro沈，)X二X(t):存在函数a(‘，，)和。，(‘，x)(分别称为缪移不攀(drift“犯场康献)和扩散系数(di任山初“兄伍曲洲t))使得对(助s议‘h朋tic山晚代爪坛目叫uations):d戈(艺)一a*(‘，X(七))d‘+，各a、，(‘，X(‘))‘耳(‘)来描述，其中艺(t)，…，玖(t)是相互独立的Brown运动过程，而伪={。，，(t，x)，…，氏，(t，x)}，j=l，…，。是矩阵。，=l}Zb*z(t，x){l的本{jE向量.于任意。>0， f，(，，、，。+△，，，)dy一。(△，)，、 _!(y一x)P(t，x，t+△t，y)dy} Iv一泥l‘已刃 =a(t，x)△t+o(△t)，「，(y一x)‘P(t，x，t+△t，y)dy} =a‘(r，x)八r+o(△t)，J通常假定这些极限关系关于t在每个有限区间t。续t毛tl中)和x(一的0，丁，(，，x，:+△:，，)办一。(△:)， }y一x{》￡ J(、一x、)，(:，x，‘+△‘，，)d夕 }y一x!毛￡ =ak(t，x)△t+o(八t)， J(，*一二*)(、一、)，(:，x，亡+△，，，)、 }y一x{续￡ =Zb*，(t，x)△t+o(△t)，人，j二1，…，。，x=(xl，…，x，)，夕=(夕1，‘”，夕。)·向量a={a，(t，x)，…，a。(t，x)}表征过程X(t)的局部漂移，矩阵a，={}Zbkj(t，x)11(k，j=l，…，n)表征在t到t十△t之间小的时间间隔内，从初始点x出发的随机过程X(t)的均方偏差. 在某些附加条件的限制下，多维扩散过程的转移概率密度p(s，x，t，y)满足向前和向后KoJTMoropoB微分方程: 业__芍_‘。_、即令‘，_、八扩p百一*杏1““L“，”窗几.在:D‘，(s，‘’万文兹歹，舀P_小刁一索~二一乙爪;，月ta*(t，y)PJ+ dt厂;日，*‘-··-，J一J· 声刁2 +乙飞厂下;二，【b一，(t，y)P」， *，7=，a，*。马L一，一，，二』，多维扩散过程也可以借助于伊藤随机微分方程【补注】可找到简单的字后方谬(h汉k帆Lrd闪uation)和字煎方谬〔勿即吸心阅似咖)代替向后和向前KoJI-Mol习乒拍方程.

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参考词条

分数跳-扩散过程非时齐Poisson跳过程仿射跳跃-扩散过程跳跃-扩散利率过程不对称跳跃-扩散过程多资产跳跃扩散过程双指数跳扩散过程

跳跃-扩散过程跳跃扩散过程分数-跳扩散过程更新跳-扩散过程

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