1) Bass model
巴斯模型
1.
For the study products diffusion question in non molopoly of Bass models,this paper present the competition and diffusion model about two products in advertisement and analyzes the procedure of competition and diffusion using economic method.
本文基于巴斯模型在非垄断情形所遇到的产品扩散问题 ,提出了在广告媒介下两种产品的竞争与扩散模型 ,并对不同情况下产品竞争扩散过程进行了经济分析 ,推广了单产品巴斯扩散模型。
2.
This paper gives a detailed introduction of a new parameter estimation approach of Bass model called Ant Colony Optimization(ACO) which is based on Bass model.
在创新扩散的巴斯模型的基础上,提出了一种新的模型参数估计方法——采用蚁群算法作为巴斯模型参数估计方法。
2) bass diffusion models
巴斯扩散模型
3) baxter model
巴克斯特模型
4) Bass diffusion model(BDM)
巴斯扩散模型(BDM)
5) Barro Model
巴罗模型
6) Gauss model
高斯模型
1.
This paper aims to apply the composite model of multi-dimensional multi-box model and Gauss model established for forecasting the characteristic atmospheric contaminations of SO_2 and PM_(10) concentrations to the urban areas of Beijing in heating season(January,2002) and non-heating season(August,2002) respectively.
根据北京市市区自然环境、污染气象特征、大气环境过程及区域污染源分布等现有信息,建立了用于大气环境质量预测的多维多箱与高斯模型结合的复合模型,对北京市市区采暖季(2002年1月)和非采暖季(2002年8月)特征污染物SO2和PM10的质量浓度进行了预测。
2.
Without taking these non-diffusion aspects into account, people may get unsuitable results when using Gauss model to assess atmospheric impact within city scale.
目前高斯模型对污染物的非扩散过程基本不考虑 ,使得环境影响评价中城市尺度的大气预测结果不合理 ,因此提出干湿沉积化学转化综合公式 ,指明了各个参数的计算方法 ,并以上海市化工区为例进行应用计
3.
Because of the power price at peak or valley time,rationally use the index of minimizing the wind power output fluctuation,and establish the Gauss model(i.
考虑电力市场下峰谷电价因素,合理运用风电场功率输出波动最小的指标,提出了旨在实现风-水电联合系统优化调度的高斯模型(简称G模型)。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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参考词条