1) Sharp hedging ratio
Sharp套期比
1.
Then paper takes the cash in hand more than the futures hedging capital requirement as the restraints of the Sharp hedging ratios to set up The Sharp—ARIMA futures hedging decision model based on capital constrain.
通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。
2) Sharp hedging ratios
Sharp套期比率
3) hedge ratio
套期比率
1.
Nonlinear estimation of the optimal hedge ratio;
最佳套期比率的非线性估计
2.
The method for determining the hedge ratio falls into two categories:one is based on regression technology;another based on average value.
套期比率确定方法可大致分为基于回归技术和基于均值/方差理论的套期比率确定方法两类。
3.
Empirical Research for Hedge Ratio of Share Index Futures;
套期保值的成功与否,取决于能否计算和维持正确的套期保值比率,本文重点介绍了最佳套期保值比率的确定问题,根据风险最小化原则,引入了资本资产模型中的β值进行最佳套期比率的确定,并通过沪深300股指期货仿真交易的实证检验了公式的有效性。
5) shorts hedging ratio
空头套期比
6) longs hedging ratio
多头套期比
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条