1) ARCH(conditional heterscedastic autoregressive nonlinear model)
非线性自回归异方差
2) nonlinear generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
非线性广义自回归条件方差
1.
To overcome volatility clustering problems,an adaptive neuro-fuzzy inference system(ANFIS) is combined with a nonlinear generalized autoregressive conditional heteroscedasticity(NGARCH) model that is tuned by adaptive support vector regression(ASVR) so as to tackle the problem of time-varying conditional variance in residual errors.
针对传统的自适应模糊推理系统无法解决波动聚类现象,通过分析自适应模糊推理系统和非线性广义自回归条件方差的特性,提出了融合自适应模糊推理系统和非线性广义自回归条件方差的调谐模型。
3) autoregressive conditional heteroscedasticity
异方差自回归
1.
A new forecasting model of SD-ARCH(system dynamicsautoregressive conditional heteroscedasticity) model was proposed.
提出了一种SD-ARCH模型,将系统动力学模拟的结果作为外生变量加入到异方差自回归模型中,描述了航运市场复杂变量间的反馈关系,利用ARCH模型精确地模拟了波动时间序列,结合时间序列ARCH模型对油船市场运价序列进行了精确地长期模拟,成功模拟出了20 a油船运价的波动走势。
4) Heteroscedastic regression-autoregression model
异方差回归-自回归模型
5) asymmetric-GARCH
非对称广义自回归条件异方差
6) nonlinear autoregression
非线性自回归
1.
Asymptotical distribution of L_1-estimator for nonlinear autoregression;
非线性自回归序列L_1估计的渐近分布
补充资料：非线性回归
分子式：
CAS号：
性质：对具有非线性关系的因变量与自变量的数据进行的回归分析。处理非线性回归的基本方法是，通过变量变换，将非线性回归化为线性回归，然后用线性回归方法处理。假定根据理论或经验，已获得输出变量与输入变量之间的非线性表达式，但表达式的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为非线性回归模型(nonlinear regression model)。
CAS号：
性质：对具有非线性关系的因变量与自变量的数据进行的回归分析。处理非线性回归的基本方法是，通过变量变换，将非线性回归化为线性回归，然后用线性回归方法处理。假定根据理论或经验，已获得输出变量与输入变量之间的非线性表达式，但表达式的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为非线性回归模型(nonlinear regression model)。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条