1) integer-valued ARCH(p) model
整值ARCH(p)模型
2) AR(p)-ARCH(q) models
AR(p)-ARCH(q)模型
3) Co-integration model and ARCH model
协整模型与ARCH模型
4) ARCH model
ARCH模型
1.
ARCH model of share yields on china stock market and empirical analysis;
中国股市收益的ARCH模型与实证分析
2.
Diagnose analysis in ARCH models;
ARCH模型的诊断分析
3.
The comparison of ARIMA model and ARCH model application in HongKong stock price index prediction;
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
5) ARCH model
ARCH类模型
1.
The idea of introducing ARCH models into the VaR estimation is justified by concrete step of how to use ARCH models to calculate VaR.
将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。
2.
Then, various measurement methods, such as moving average method, ARCH model, stochastic volatility model and implied volatility method are mainly presented.
接着,主要介绍移动平均方法、ARCH类模型、随机波动模型以及隐含波动性方法,并在移动平均方法中引入了稳健型指数加权移动平均方法和基于非对称Laplace分布的有偏型指数加权移动平均方法,对ARCH类模型和SV模型及二者的主要扩展模型进行了较为全面的论述,并对模型参数的估计方法进行了介绍。
3.
ARCH model,GARCH model and GARCH-M model were introduced,and the character of ARCH-type model was analyzed.
介绍ARCH模型、GARCH模型和GARCH—M模型,分析ARCH类模型的特点。
6) ARCH models
ARCH类模型
1.
Application of ARCH models in the Financial Markets;
ARCH类模型在金融市场中的应用
2.
This article analyzes briefly the characteristic of different ARCH models and then uses relevant models to carry on the empirical study on the market fluctuation characteristics of Chinese securities investment fund.
根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的风险溢价效应进行实证分析,运用改进的EGARCH模型对证券投资基金波动与信息的关系进行实证研究,并对实证结果进行分析。
3.
In this paper, the volatility of Chinese stock market is investigated using the ARCH models with regime-switching in the volatility(SWARCH).
SWARCH模型较传统的ARCH类模型显著地提高了股票市场波动性的描述与预测能力。
补充资料：Boole值模型
Boole值模型
Boolean-valued model
B.目e值模型〔致dean一初ued mdel;6yJ砚加3I.a叨翻M。口e月‘] 此模型定义如下:设Q具有单种变元的某个一阶语言的表征，即Q为函数与谓词的符号集.Boole值模型为一三元组M=(B，，踢，O衬，这里B。为非退化肠双e代数(Boolean al罗bra)，V、为非空集并且O，为定义在Q上的函数，使得若p为n元函数符号，则 。。(p)。。众若p为n元谓词符号，则 。、(p)二刀冷.符号 Xy表示定义在Y上而取值于X的所有函数的集合，x”=x{‘:’‘”}，这里n)o为自然数.Boole代数BM称为模型M的真假值集(set of truth vaines).集合V，称为M的全域(u niverse) .Boole值模型M也称为B模型，若真值集为Boole代数B即BM=B.若Boole代数B为二元代数(即B={o，l})，则此B模型M就是经典两值模型. 令L，为在语言L上添加新个体常元而得:对每个妊呱在L，中具有相应的个体常元v.设M为一B模型且丑=(B;o，l，e，日，自)为完全Boole代数;以下的等式1)一8)定义z、的每个闭表达式e(即_无自由变元的公式或项)的停(v alue)}一川{、· 1)!{v{·、·。这里v任V。- 2)、一p(:，.几)，一。，=(0、(P川长，{一、，二，{t。引衬，这甲:l，一，:。为闭项且p为。元函数或谓词符号; 3){{价〕沙，、二一}{训}、口{}妇，。; 4)一中V班}一、=一}甲}{、日，沙娜 5)1势八价{、一川价{IM自川价}币 6)1一}砂、二一毋}，、，; 7)·‘日心，(‘乏){{、二(_少:。;，}{切(v)l一、; 8)一丫心甲(衬}。=自。。，、{{价(v)l M. 关系式l)一哟对于某些非完全Boole代数亦可定义值一}?}一娜仅需要7)和8)中的无穷并和无穷交存在.Boole值模型的概念亦可对具多种类型变元的语言弓{人.在这样的情形下每种变元具有自己的变域Fo. 称闭公式甲在B模型中为真的‘true)(M卜初是指{}价州矿二互称B模型M为理论T的模型，是指对于T的所有公理价皆有M卜甲.若h为从Boo卜代数B到Boole代数B’的同态且保持无穷并和无穷交，则存在了模型M‘使对每个LM闭公式毋，!一甲{}，二h(川毋:动成立.若模型M的域是可数的，则存在映射到Boole代数{O，1冲的同态h，在其下M被转化成经典两值模型M‘使M卜，一M’片甲.己经证明理论T相容，当且仅当T具有Boolc值模型.这个定理成为Boole值模型理论应用于公理理论相容性的基础. 若理论T的Boole值模型是借助于另一公理理论S而构作的，则可得到T相对于N的相容性.于是P.Cohen的理沦Z卜以2卜>杖，)相对于ZF的相容性的结果由借助于ZF构作Boole值模型而得到(见力迫法(fo川ng meth司)).Cohen力迫关系p{{一甲的构作等价三尹满足 }1叫}、二伊:川卜一叫的Boole值模型的构作
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参考词条