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1)  The return ratio of Shanghai Stock Market
上证综指收益率
例句>>
2)  Shangzheng index
上证指数收益率
1.
Using EGARCH-M,TGARCH-M and PGARCH-M models with asymmetrical effect, the author analyzes empirically the rate-of-return volatility of Shangzheng index.
文章利用EGARCH-M,TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型,对上证指数收益率波动性进行了实证分析,结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益和期望风险的正向关系,并通过信息影响曲线(News Impact Curves)直观看出利空、利好消息的非对称反映,进而比较选择能更好地拟合此序列的模型。
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3)  Shanghai stock exchange composite index
上证综指
1.
Does Shanghai Stock Exchange Composite Index Deviate China s Fundamentals?;
上证综指脱离中国经济吗?——兼论如何改进上证综指
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4)  SHCI
上证综指
1.
This paper forecasts the SHCI in a creative way with the second order and the third order discrete form of Nonlinear Tracking-Differentiator,which is be based upon the principle of the Nonlinear Tracking-Differentiator.
基于非线性跟踪-微分器的基本原理,开拓性地用二阶离散和三阶离散非线性跟踪-微分器对上证综指进行了预测。
2.
Based on introducing the principle of the Non-linear Trace Differential,this paper simulates and forecasts the SHCI and compared it s results to that of the Moving Method of Mean.
在介绍非线性跟踪—微分器基本原理的基础上,运用非线性跟踪-微分器对上证综指进行了模拟和预测,并将其模拟和预测结果与五日移动平均法进行比较。
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5)  Shanghai Composite Index
上证综指
1.
The feasibility analysis for using CSI 300 Index to take place of the Shanghai Composite Index;
废除上证综指,启用沪深300指数提高决策水平的可行性分析
2.
But now the "distortion" phenomenon of Shanghai Composite Index has become more and more serious, which is reported by many published and referred as the "phenomenon of two-eight”and "good index performance does not mean making money”.
但是目前大部分普通投资者所参考的上证综合指数的失真现象却越来越严重,例如人们所说的二八现象,只赚指数不赚钱都说明了上证综指的投资可参考性已经越来越小。
3.
On the basis of the comparison and analysis of general VaR methods in the process of computing the VaR of Shanghai Composite Index, this paper seeks to create a model of more accuracy and practical guidance to the VaR measurement of Shanghai Complex Index.
根据市场的实际表现，借鉴协同市场假说的某些方法，建立一种可以实施计算的非线性统计方法—分类市场模型来计算上证综指的VAR。
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6)  security rate of retu0
证券收益率
例句>>
补充资料：新上证综指

新上证综指简介

　　新上证综指是由上海证券交易所编制，当前由沪市所有G股组成；此后，实施股权分置改革的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数；指数以总股本加权计算；新上证综指于2006年1月4日发布。

　　新上证综指编制方法

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指数名称及代码

　　指数名称为新上证综指，简称为新综指；指数代码为000017。

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基日、基期与基点

　　新上证综指以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的总市值为基期，基点1000点。

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样本选取

　　已完成股权分置改革的沪市上市公司股票。

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指数计算

　　新上证综指采用派许加权方法，以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

　　报告期指数 =(报告期成份股的总市值/基期)×基期指数

　　其中，总市值 = ∑（市价×发行股数）。

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指数的修正

　　(一) 修正公式

　　新上证综指采用"除数修正法"修正。

　　当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

　　修正前的市值/原 除 数=修正后的市值/新除数

　　其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

　　由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

　　(二) 需要修正的几种情况

　　1.新样本股入选 ─完成股权分置改革的股票在实施后第二个交易日纳入指数。

　　2.新上市 ─凡有成份股新上市，上市后第一个交易日计入指数。

　　3.除息 ─凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。

　　4.除权 ─凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。

　　修正后市值 = 除权报价×除权后的股本数+修正前市值（不含除权股票）；

　　5.汇率变动 ─每一交易周的最后一个交易日，根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的收盘价修正指数。

　　6.停牌 ─当某一成份股处于停牌期间，取其正常的最后成交价计算指数。

　　7.摘牌 ─凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。

　　8.股本变动 ─凡有成份股发生其他股本变动，在成份股的股本变动日前修正指数。

　　修正后市值 = 收盘价×调整后的股本数+修正前市值（不含变动股票）；

　　9.停市 ─指数样本股部分停市时，指数照常计算；指数样本股全部停市时，指数停止计算。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条