2) extended octrees
扩展八叉树
1.
Research on ore body model establishment with multi resolution ratio and extended octrees;
多分辨率扩展八叉树矿体建模研究
4) extended Q_tree
扩展四叉树
1.
Combined with the visibility preaccentuation before the quantization,a new data structure named extended Q_tree was proposed to organize wavelet transformation coefficients.
结合带视觉加权的标量量化技术 ,提出了一种新的数据结构———扩展四叉树 ,从而实现了一种性能较好、复杂度较低的静止图象编码方
5) blending octree model
混合式八叉树模型
1.
The data structure of blending octree model is introduced into geometry simulation algorithm of EDM-NC machining in this paper firstly, and the useful algorithm to compensate the electrode spoilage is put forward.
首先将混合式八叉树数据结构引入电火花数控加工的几何仿真算法 ,接着提出了一种实用的电极损耗补偿算法 ,同时在加工仿真中考虑了放电间隙 ;然后叙述了从零件实体的CSG模型或B -Rep模型转换为相应的混合式八叉树数据结构的过程 ,并在这一混合式八叉树模型的基础之上完成了仿真过程 ;最后通过一个零件加工几何仿真实例验证了所提出的算法的可行性和有效
2.
The data structure of blending octree model is introduced into geometry simulation algorithm of NC machining in this paper, and the surface boundary information is added into this kind of simple hierarchical data structure.
将混合式八叉树数据结构引入数控加工的几何仿真算法,并在简单的层次数据结构基础上加入了曲面的边界信息;叙述了从零件实体的CSG模型或B-Rep模型转换为相应的混合式八叉树数据结构过程中采用的方法,且在这一混合式八叉树模型的基础之上完成了仿真过程;最后通过一个零件数控加工几何仿真实例验证了所提出的算法的可行性和有效性。
6) Octonary tree single ball compounding mode
八叉树单球组合模型
1.
Octonary tree single ball compounding model based on gridding surface traverse of regular entity was put forward.
介绍了Com-5NCSS五轴联动数控仿真系统运用的“实时仿真”技术,在此基础上提出基于规则实体表面网格化遍历的八叉树单球组合模型,该模型应用于Com-5NCSS仿真系统中,实现了碰撞干涉的快速检测,满足了数控仿真系统的“实时性”要求。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条