1) mean-variance principle
均值方差原理
2) mean-variance criterion
均值方差理论
1.
A dynamic model for portfolio of oilfield exploitation and development was established by using mean-variance criterion.
应用均值方差理论,建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型,该模型是一个带约束的随机线性二次型(LQ)控制方程。
3) mean-variance theory
均值-方差理论
4) mean variance
均值-方差
1.
The research about futures hedging model has experienced three stages of development-traditional hedging, linear regression, Linear mean variance.
期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。
5) mean-variance
均值-方差
1.
As its application,this paper studies class of mean-variance portfolio selection problem with continuous-time,its objective is to minimize the expected terminal return and minimize the variance of the terminal wealth.
提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其转化为随机线性二次最优控制问题,并在非自融资的条件下,得出最优证券组合;最后将其理论应用于实例分析。
2.
We study the different efficient frontiers of Mean-variance model obtained by solving mean-VaR model,and show that the Mean-VaR efficient set are subset of the Mean-Variance efficient frontier under assumption that returns are normally distributed.
通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。
3.
The paper summarized domestic and international research results in the field of Markowitz s mean-variance model.
本文概述了国内外在马克维茨均值-方差模型领域的研究成果。
6) mean-variance
均值方差
1.
This paper studies mean-variance portfolio model and shows optimum solution of the model.
本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合。
2.
With the perspective of risk transferring, this thesis focuses on discussing the reinsurance optimization model under mean-variance principle, utility theory and sharpe s ratio, their meanings, basic ideas and conditions applicable.
从原保险人利用再保险转移风险的目的出发，本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型，三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。
3.
Thes paper analyzes the frontiers of efficient mean-variance portfolio with non-linear programming.
应用非线性规划方法研究了均值方差有效组合证券的精确边界轨迹,推出了N种风险证券的有效均值方差组合W_s、W_l、W_d及W~*的数学表达式,存在无风险证券的投资选择模型和风险分散化模型,对证券投资决策有一定的指导意义。
补充资料：方差估计值
分子式：
CAS号：
性质：由样本测定值计算的方差S2，称为样本方差，S2是总体方差σ2的无偏估计值。因此，S2又称为方差估计值或估计方差。S和σ分别为样品测定值的标准差和样本总体呈正态分布的标准差。
CAS号：
性质：由样本测定值计算的方差S2，称为样本方差，S2是总体方差σ2的无偏估计值。因此，S2又称为方差估计值或估计方差。S和σ分别为样品测定值的标准差和样本总体呈正态分布的标准差。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条