补充资料：Wishart分布

Wishart分布
Wishart distribution

　　W泪.找分布[W目.成曲力七浦佣;y脚哪apac即e举-，Illfe】 来自多元正态分布(加印1幻distribution)观测值样本协方差矩阵的元素的联合分布.设观测结果服从P维正态分布N(群，工)，其中产是均值向量，艺是协方差矩阵.那么，记矩阵 A=艺(戈一无)(戈一r)’ 皿=，的元素的联合密度为w(A;。，艺):若矩阵A正定，则 w(A;n，z)=二不献紧沂谕曰，否则w(A;。，艺)二O，其中trM表示矩阵M的迹.以w(A;n，艺)为密度的p(n十1)/2维分布砰(”，z)，称为自由度为n和协方差矩阵为艺的Wish乏ut分布(wishart distribLltion).作为矩阵艺的估计量的样本协方差矩阵S二A/(n一1)服从Wishart分布、 Wishact分布是多元统计分析中的基本分布;它是一维矛分布(‘chi一sq珑爪分’dis川bution)(在上述意义下的)p维推广. 如果独立随机向量X和Y分别服从Wis」lart分布W(n、，x)和w(。:，z)，则X+Y服从wishart分布评(n，+n:，工). Wish往rt分布是J.W 1511迁rt(【1})首先引进的.
　　

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