1) high order expected shortfall
高阶期望风险
1.
Risk management strategies in accounting firms:View on high order expected shortfall
会计师事务所风险管理策略:高阶期望风险视角
3) Expected value,risk
期望值风险
4) High order risk
高阶风险
5) higher-order expectation value
高阶期望值
6) higher moments risk
高阶矩风险
1.
A defect in traditional portfolio theory , without higher moments risk , is pointe-d out in the paper .
针对传统投资组合理论没有考虑高阶矩风险这一缺陷,总结近期金融领域中有关偏度和峰度的研究成果,基于"均值-方差"效用函数的Taylor展开,讨论了投资者对高阶矩风险(偏度风险和峰度风险)的偏好特征。
2.
Two defects in traditional portfolio theory,without considering higher moments risk and settling problem staticly,are pointed out in the paper.
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。
补充资料：期望值
分子式：
CAS号：
性质：随机变量按概率加权的加权平均值，是无限多次测定得到的统计平均值。随机变量x的期望值E（x）等于总体的平均值μ，表征概率分布的中心位置。
CAS号：
性质：随机变量按概率加权的加权平均值，是无限多次测定得到的统计平均值。随机变量x的期望值E（x）等于总体的平均值μ，表征概率分布的中心位置。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条