1) time of absolute ruin
绝对破产时刻
2) ruin time
破产时刻
1.
Ruin probability at constant claim volume in case of ruin time;
破产时刻索赔额是常数值时的破产概率
2.
In this paper we mainly discuss the first two moments of the ruin time T 、recovery time ~ ( = 1 , 2 , ) and the sum of recovery time ~ in the compound binomial model by renewal method and martingale method when the initial surplurs is u .
主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间~(=1,2,)及总恢复时间~在初始额u下的前两阶矩,其主要依赖于破产严重性的分布。
3) the time of ruin
破产时刻
1.
This paper studies the expected discounted penalty function associated with the time of ruin for a risk model with stochastic premium.
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数。
4) time of ruin
破产时刻
1.
The classical risk process is considered and the joint distribution of the time of ruin and the loss at ruin is discussed with Lévy measure.
以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论。
2.
The explicit expression for the joint distribution of the time of ruin,the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin is obtained according to the classical risk process with constant interest rate under a threshold dividend strategy.
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式。
5) absolute ruin
绝对破产
1.
The surplus process of the absolute ruin model is a PDMP.
在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程。
2.
In this paper we consider the absolute ruin in the risk processes with interest.
本文致力于研究带利率的经典风险模型的绝对破产,绝对破产模型是在经典风险模型的基础上,假设当保险公司无力偿还索赔时,公司可以向银行贷款来弥补暂时的赤字,继续经营业务,文献[1]-[4]都对绝对破产模型进行了研究,文献[2]利用鞅方法给出了索赔额为指数分布情形下绝对破产概率的解析表达式,文献[4]利用了逐段决定马尔可夫过程无穷小算子和鞅的关系来研究绝对破产问题。
3.
Absolute ruin occurs at this situation.
当保险公司的负盈余低于某一常值时,即使公司通过向银行贷款,其风险盈余也没有可能再恢复为正,所以我们称此时为“绝对破产”。
6) the finite time to ruin
有限破产时刻
1.
The ruin probability and the digital characteristics of the finite time to ruin in the case of exponential claims amount are obtained.
研究了一类保费收入过程为平稳无后效流过程、理赔到达为更新过程的风险模型,得到了在索赔额服从指数分布情况下模型的最终破产概率和有限破产时刻的数字特征。
补充资料：绝对
【绝对】
绝了相对，叫做“绝对”，与绝待同义。
绝了相对，叫做“绝对”，与绝待同义。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条